Conceptos básicos de estadística Media y esperanza Varianza y desviación típica Covarianza Coeficiente de Correlación Recta de regresión Riesgo y marco de rendimiento Rendimiento de un activo Rendimiento de una cartera Volatilidad de un activo Riesgo de una cartera de valores El concepto de diversificación Supuesto de hipótesis de normalidad Mercados de capital eficientes El concepto de eficiencia en los mercados de capitales Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías Teoría de Carteras Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras Selección de la cartera óptima Modelo de mercado de Sharpe Modelo de equilibrio de los activos (CAPM) Otros modelos teóricos: Graham y Dodd Proceso de Asignación de activos Definición Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation Diferentes tipos de Asignación de Activos Medición y Atribución de resultados Medidas del Rentabilidad Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo Comparación con un índice de referencia: Benchmark Aplicación al análisis y selección de fondos Atribución de resultados: Proceso y cálculos Información del rendimiento a los clientes Atribución de resultados a corto y largo plazo Normas internacionales de presentación de resultados